なぜアルパリか？

私のデモ検証作業はアルパリ・ジャパンの口座を使っています。

なぜかというと、Wallabot と Mouse Trap の開発者 （イギリス人） がアルパリＵＫを使っているから。

両者のサーバーは共通なので、同一の条件でテストできていると思っています。


ＦＸの値動きは証券会社によってずいぶん違うと聞いています。

たとえば OANDA は約定はきっちりしているが、細かい値動きが 「正直」 すぎて、他社のサーバーではあり得ないような値幅で飛ぶことが多いとか。

そうなると、たとえば１５ｐｉｐ、２０ｐｉｐといった狭いストップロス設定をするＥＡは、いわば無駄にストップにかかる可能性が高まる。

ＯＡＮＤＡのようなサーバー上で作ったＥＡを、値動きが鈍いサーバー上でトレードすると、ターゲット到達率が下がるとかね。

そんなこんなの事情があるため、設計上のパフォーマンスを実際に得ようと思えば、同一のサーバーが有利という話を聞いたことがあるんですよ。

今回、開発者はバックテスト・フォワードテストともにアルパリを使っているようなので、私もそうしたというわけ。

これが定説かどうかは知りません。　ずぼらで研究不足なので。

とりあえずそうしているというレベルの話です。


それにしても Wallabot は元気がありません。　テスト中の３通貨ペアのうち、メインはユーロドルのつもりなんですが、１０月のスタート時点では好調だったものの、利益をすべて吐き出す勢い。

一方でドル円はガタピシしながらも伸びています。


Mouse Trap は、思ってもみなかった 月利１３％ を達成して以来勝ちがありませんが、年末から年初にかけての気ぜわしい値動きは勝てる環境じゃなかったですね。

そろそろまた一勝を願いつつ。


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とりあえず月利１３％

いや驚いた。 マウストラップが稼いでいます。

前回の勝ち以降、負けをはさむことなくまた勝ちトレード （１２月９日） が出て、通算の利益率３８．５９％。 

１０月３日のデモトレード開始から３ヶ月足らず、ここまでの月間利益率はおよそ１３％となりました。

勝率はカタログスペックでは１５％となっていますが、どうだったでしょうか。

これまで２６回のエントリーで７勝１９敗、２６．９％。

もちろんこれは出来すぎなので、これからしばらく負けが続くでしょうね。

でも相場が動き出しているので、次の一発は意外に早く来るかもしれない。

そろそろライブ口座かぁっ？！ （と思って行動すると連敗するから不思議）



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祝！２勝目 というか３勝目

マウストラップ、グッジョブ！

先日、記念すべき２勝目へ？ とお伝えしたトレードが、ついにターゲットをヒット。

この一発で資産はマイナス５％からプラス１５％へと跳ね上がりました。　一発といっても同時に２ポジション開いていたので、一挙に２勝した勘定です。

１０月３日のデモトレード開始からちょうど２カ月、現時点においては月利７．５％。

ページ上の ◆リアルタイム成績 で見られるグラフの今日までのぶんを下に貼りつけておきますが、マウストラップの特徴である連敗→長打、連敗→長打の繰り返しによりちょうど浮かび上がったところ。

ここまで３勝２１敗、勝率１２．５％。　マウストラップのカタログ性能は勝率１５％ですから、それに近いところへ来たわけですね。
（グラフでは 「２勝」 に見えますが、今回の勝ちトレードでは２ポジション開いていたので、トータル３勝です）

さて、ここからまた連敗が始まるわけですが、５～６敗したあたりで３勝目がくればけっこういいパフォーマンスになるぞと。

激しく期待しつつテストを続けて行きます。

なんだかリアルトレードしたくなってきたなあ ．．．


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ついに２勝目へ？

勝率の低さが特徴の Mouse Trap は、デモトレード開始から１ヶ月ちょっとで ようやく１勝 をあげ、収支をほぼゼロにもどしましたが、その後はふたたび負けが続き、現時点で資産は▲４．６５％。　苦しい戦いが続いています。

なにしろ１回勝てば＋１％ほどの利益がとれる手法なので、ここらで２勝目をあげれば収支は＋５％に跳ね上がります。

うん、跳ね上がってほしい！



というわけで、なんにも意味はないのですが現状のチャートをご紹介。

２１日のエントリーいらい順調に伸びており、利益ターゲット２２５ｐｉｐのうち１６７ｐｉｐまで来たところで週末のクローズとなりました。

あ、今チェックしたところ、同時に２ポジション立っているので、勝った場合には＋２０％の利益、資産は＋１５％になるようですね。

負けるときばっかり２ポジ立って、勝つときは１ポジだったらナンボやっても勝てないと 泣きごとを並べた こともありますが、どうか外れてくれますように。


トレードの実況はページ上の ◆リアルタイム成績 からどうぞ。


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ようやく１勝（笑）

エントリーが少ないＥＡで１勝したかどうかなんてたいして意味はないんですが、開始ひと月にしてようやく勝てたのは嬉しいものです。

だから記念のアップ（笑）

１０月３日の開始いらい負け続けてきた Mouse Trap、ついに初勝利。

先日、Mouse Trap がたまに２ポジション建てるのはなぜか という話題のときにお見せしたトレードが、その後ターゲットに届きました。

日本時間の７日２２：３０ころ、２２５ｐｉｐの利益ターゲットをヒット。

これで収支は▲０．４％と大きく改善（爆）しました。


それにしても、勝つときには２ポジ建ってないんだよなー。

「負けるときばっかり２ポジ」 の呪いがかかってなきゃいいんだけど。

今後に期待です。


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myfxbook のデータ更新が止まったら

初めてのシステムを使うと、わからないことばかりです。

ページ上の ◆リアルタイム成績 では、myfxbook というサービスを使ってデモトレードの成績をリアルタイムで見ることができる ．．．

はずだったんですが、これがけっこう止まってるんですね。

先日もそうなっていたので、とりあえずＭＴ４を再起動したらＯＫになったんですが、たった３日ほどしたらもう切れている。

理由は私にはわかりません。

そもそも myfxbook がデータを読みに行ってるのか、ＭＴ４が飛ばしているのかすらも知らないし。

で、ちょっとググってみたら、データの更新が止まったことを myfxbook がメールで知らせてくれる機能があるんだそうで、その設定をしてみました。


myfxbookホーム画面の ポートフォリオ タブ　＞　アカウント作成　＞　

アカウント （＝複数あるときはどれでもいい） 右端の エディット　＞

上辺の メッセージ タブ　＞　最下段の アカウントの更新エラー通知


まで来たら、通知してほしいアカウントにチェックを入れます。

「モニタ開始」 「モニタの終了」 時間の意味がわかりませんが、いじる必要はないでしょう （デフォルトは日曜00:00～日曜00:00だと思います）。



ただし重要なのは、これを設定したからといってすっきり問題解決できるとは限らないこと。

この問題の原因は複雑で、ＭＴ４と myfxbook 双方に問題があるようなので、データ更新が止まったからといって必ず通知メールが来るかどうかは不明、逆に更新が止まっていないのにメールが来る場合もあるようです。

通知メールは 「目覚めし」 的な意味があるので便利ですが、結局のところこまめに自分でチェックするしかなさそうですね。



ところで、上記の設定をした数時間後、さっそくメールがひとつ来ました。

４つ走らせているＭＴ４のうち、Mouse Trap 用のやつがデータを送ってこなくなったようです。


Dear wallabot,   （← wallabot は私の myfxbook ID）

Your account Mouse Trap has failed to update in the last 10 minutes.

Thank you.


ＭＴ４側の設定では５分ごとにデータを送るようになっていますが、myfxbook 側では１０分待ってもデータが来なかったので通知したということです。

とりあえずＭＴ４を再起動しておきました。


【追記】

上記のエラーから１４時間後、同じく Mouse Trap 用のＭＴ４と、新たに Wallabot EUR/USD 用のＭＴ４のデータ更新が止まったというメールが来ました。

一日のうちに４つのＭＴ４のうち延べ３つがストップしています。

やれやれ ．．．

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バックテストは嘘つき？！

というのは大袈裟なタイトルですが、MT4 でやる EA のバックテストは現実のトレードとどれくらい違うのかという話。

ふと興味をもって比べてみた結果です。

比較対象は、２０１２年１０月、Wallabot をリアルタイムでデモトレードした成績と、同じ期間を MT4 の Strategy Tester でバックテストした成績。


【ユーロドル、資金１万ドル、リスク１％】

	デモトレード	バックテスト
トレード回数	８	５
勝　敗	６－２	４－１
勝　率	７５％	８０％
利　益	＄８０１	＄５８５

バックテストではエントリーチャンスをけっこう逃していますね。

当たり前ですが、いったんエントリーすれば結果は似たようなもの。

獲得利益はトレード回数に比例して、けっこうな差がついています。


今回バックテストのエントリーがたまたま少なくなったのか、MT4 の Strategy Tester が基本的にそうものなのか、私は知りません。

今回のケースでは、バックテストが Wallabot の実力を 過小評価 しているわけですから、これでもいいやと思ってリアルトレードに踏み切れば、思ったより勝てて喜ぶかもしれない。

逆に、バックテストが実力を 過大評価 した場合は、それにつられてリアルトレードをしてガッカリするかもしれない。

今回はたった１ヶ月、数回のトレードを対象にしていますが、１年単位のバックテストだったら現実との 「誤差」 は大きくなる可能性があると思ったほうがいいですね。


だったらもっと長期間の比較をやれ！ と叱られそうですが、なにしろリアルタイムのデモトレードを１０月から始めたばかりなので、今は最大１カ月の比較しかできないのです。

「バックテストの精度」 について何かご存知だったら教えてくださいね。


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