バックテストは嘘つき？！

というのは大袈裟なタイトルですが、MT4 でやる EA のバックテストは現実のトレードとどれくらい違うのかという話。

ふと興味をもって比べてみた結果です。

比較対象は、２０１２年１０月、Wallabot をリアルタイムでデモトレードした成績と、同じ期間を MT4 の Strategy Tester でバックテストした成績。


【ユーロドル、資金１万ドル、リスク１％】

	デモトレード	バックテスト
トレード回数	８	５
勝　敗	６－２	４－１
勝　率	７５％	８０％
利　益	＄８０１	＄５８５

バックテストではエントリーチャンスをけっこう逃していますね。

当たり前ですが、いったんエントリーすれば結果は似たようなもの。

獲得利益はトレード回数に比例して、けっこうな差がついています。


今回バックテストのエントリーがたまたま少なくなったのか、MT4 の Strategy Tester が基本的にそうものなのか、私は知りません。

今回のケースでは、バックテストが Wallabot の実力を 過小評価 しているわけですから、これでもいいやと思ってリアルトレードに踏み切れば、思ったより勝てて喜ぶかもしれない。

逆に、バックテストが実力を 過大評価 した場合は、それにつられてリアルトレードをしてガッカリするかもしれない。

今回はたった１ヶ月、数回のトレードを対象にしていますが、１年単位のバックテストだったら現実との 「誤差」 は大きくなる可能性があると思ったほうがいいですね。


だったらもっと長期間の比較をやれ！ と叱られそうですが、なにしろリアルタイムのデモトレードを１０月から始めたばかりなので、今は最大１カ月の比較しかできないのです。

「バックテストの精度」 について何かご存知だったら教えてくださいね。


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