2012年12月25日火曜日

とりあえず月利13%


いや驚いた。 マウストラップが稼いでいます。

前回の勝ち以降、負けをはさむことなくまた勝ちトレード (12月9日) が出て、通算の利益率38.59%。 

10月3日のデモトレード開始から3ヶ月足らず、ここまでの月間利益率はおよそ13%となりました。


勝率はカタログスペックでは15%となっていますが、どうだったでしょうか。

これまで26回のエントリーで7勝19敗、26.9%。

もちろんこれは出来すぎなので、これからしばらく負けが続くでしょうね。

でも相場が動き出しているので、次の一発は意外に早く来るかもしれない。

そろそろライブ口座かぁっ?! (と思って行動すると連敗するから不思議)



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2012年12月3日月曜日

祝!2勝目 というか3勝目


マウストラップ、グッジョブ!

先日、記念すべき2勝目へ? とお伝えしたトレードが、ついにターゲットをヒット。



この一発で資産はマイナス5%からプラス15%へと跳ね上がりました。 一発といっても同時に2ポジション開いていたので、一挙に2勝した勘定です。

10月3日のデモトレード開始からちょうど2カ月、現時点においては月利7.5%。

ページ上の ◆リアルタイム成績 で見られるグラフの今日までのぶんを下に貼りつけておきますが、マウストラップの特徴である連敗→長打、連敗→長打の繰り返しによりちょうど浮かび上がったところ。


ここまで3勝21敗、勝率12.5%。 マウストラップのカタログ性能は勝率15%ですから、それに近いところへ来たわけですね。
(グラフでは 「2勝」 に見えますが、今回の勝ちトレードでは2ポジション開いていたので、トータル3勝です)

さて、ここからまた連敗が始まるわけですが、5~6敗したあたりで3勝目がくればけっこういいパフォーマンスになるぞと。

激しく期待しつつテストを続けて行きます。

なんだかリアルトレードしたくなってきたなあ ...


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2012年11月24日土曜日

ついに2勝目へ?

勝率の低さが特徴の Mouse Trap は、デモトレード開始から1ヶ月ちょっとで ようやく1勝 をあげ、収支をほぼゼロにもどしましたが、その後はふたたび負けが続き、現時点で資産は▲4.65%。 苦しい戦いが続いています。

なにしろ1回勝てば+1%ほどの利益がとれる手法なので、ここらで2勝目をあげれば収支は+5%に跳ね上がります。

うん、跳ね上がってほしい!



というわけで、なんにも意味はないのですが現状のチャートをご紹介。


21日のエントリーいらい順調に伸びており、利益ターゲット225pipのうち167pipまで来たところで週末のクローズとなりました。

あ、今チェックしたところ、同時に2ポジション立っているので、勝った場合には+20%の利益、資産は+15%になるようですね。

負けるときばっかり2ポジ立って、勝つときは1ポジだったらナンボやっても勝てないと 泣きごとを並べた こともありますが、どうか外れてくれますように。


トレードの実況はページ上の ◆リアルタイム成績 からどうぞ。


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2012年11月8日木曜日

ようやく1勝(笑)


エントリーが少ないEAで1勝したかどうかなんてたいして意味はないんですが、開始ひと月にしてようやく勝てたのは嬉しいものです。

だから記念のアップ(笑)

10月3日の開始いらい負け続けてきた Mouse Trap、ついに初勝利。

先日、Mouse Trap がたまに2ポジション建てるのはなぜか という話題のときにお見せしたトレードが、その後ターゲットに届きました。


日本時間の7日22:30ころ、225pipの利益ターゲットをヒット。

これで収支は▲0.4%と大きく改善(爆)しました。


それにしても、勝つときには2ポジ建ってないんだよなー。

「負けるときばっかり2ポジ」 の呪いがかかってなきゃいいんだけど。

今後に期待です。


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2012年11月7日水曜日

myfxbook のデータ更新が止まったら


初めてのシステムを使うと、わからないことばかりです。

ページ上の リアルタイム成績 では、myfxbook というサービスを使ってデモトレードの成績をリアルタイムで見ることができる ...

はずだったんですが、これがけっこう止まってるんですね。

先日もそうなっていたので、とりあえずMT4を再起動したらOKになったんですが、たった3日ほどしたらもう切れている。

理由は私にはわかりません。

そもそも myfxbook がデータを読みに行ってるのか、MT4が飛ばしているのかすらも知らないし。

で、ちょっとググってみたら、データの更新が止まったことを myfxbook がメールで知らせてくれる機能があるんだそうで、その設定をしてみました。


myfxbookホーム画面の ポートフォリオ タブ > アカウント作成 > 

アカウント (=複数あるときはどれでもいい) 右端の エディット >

上辺の メッセージ タブ > 最下段の アカウントの更新エラー通知


まで来たら、通知してほしいアカウントにチェックを入れます。

「モニタ開始」 「モニタの終了」 時間の意味がわかりませんが、いじる必要はないでしょう (デフォルトは日曜00:00~日曜00:00だと思います)



ただし重要なのは、これを設定したからといってすっきり問題解決できるとは限らないこと。

この問題の原因は複雑で、MT4と myfxbook 双方に問題があるようなので、データ更新が止まったからといって必ず通知メールが来るかどうかは不明、逆に更新が止まっていないのにメールが来る場合もあるようです。

通知メールは 「目覚めし」 的な意味があるので便利ですが、結局のところこまめに自分でチェックするしかなさそうですね。



ところで、上記の設定をした数時間後、さっそくメールがひとつ来ました。

4つ走らせているMT4のうち、Mouse Trap 用のやつがデータを送ってこなくなったようです。


Dear wallabot,   (← wallabot は私の myfxbook ID)

Your account Mouse Trap has failed to update in the last 10 minutes.

Thank you.


MT4側の設定では5分ごとにデータを送るようになっていますが、myfxbook 側では10分待ってもデータが来なかったので通知したということです。

とりあえずMT4を再起動しておきました。


【追記】

上記のエラーから14時間後、同じく Mouse Trap 用のMT4と、新たに Wallabot EUR/USD 用のMT4のデータ更新が止まったというメールが来ました。

一日のうちに4つのMT4のうち延べ3つがストップしています。

やれやれ ...

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2012年11月4日日曜日

バックテストは嘘つき?!


というのは大袈裟なタイトルですが、MT4 でやる EA のバックテストは現実のトレードとどれくらい違うのかという話。

ふと興味をもって比べてみた結果です。

比較対象は、2012年10月、Wallabot をリアルタイムでデモトレードした成績と、同じ期間を MT4 の Strategy Tester でバックテストした成績。


【ユーロドル、資金1万ドル、リスク1%】

    デモトレード   バックテスト 
トレード回数
勝 敗 6-2 4-1
勝 率 75% 80%
利 益 $801 $585

バックテストではエントリーチャンスをけっこう逃していますね。

当たり前ですが、いったんエントリーすれば結果は似たようなもの。

獲得利益はトレード回数に比例して、けっこうな差がついています。


今回バックテストのエントリーがたまたま少なくなったのか、MT4 の Strategy Tester が基本的にそうものなのか、私は知りません。

今回のケースでは、バックテストが Wallabot の実力を 過評価 しているわけですから、これでもいいやと思ってリアルトレードに踏み切れば、思ったより勝てて喜ぶかもしれない。

逆に、バックテストが実力を 過評価 した場合は、それにつられてリアルトレードをしてガッカリするかもしれない。

今回はたった1ヶ月、数回のトレードを対象にしていますが、1年単位のバックテストだったら現実との 「誤差」 は大きくなる可能性があると思ったほうがいいですね。


だったらもっと長期間の比較をやれ! と叱られそうですが、なにしろリアルタイムのデモトレードを10月から始めたばかりなので、今は最大1カ月の比較しかできないのです。

「バックテストの精度」 について何かご存知だったら教えてくださいね。


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2012年11月3日土曜日

Mouse Trap の不思議な動作について 【続き】


マウストラップは頼みもしないのに 一度に2ポジションを開く(≧o≦;) という現象についてご報告しましたが、これについて少しわかったことがあります。

先日ロブ・ブッカー・ジャパンに問い合わせたところでは、

マウストラップは二種類の方法でエントリーポイントを探しているので、手法Aと手法Bが たまたま同じ場所で エントリーすることもあり、その場合は同時にふたつのポジションが立つ

というような説明でした。

ですが、先日までは、同時エントリーしか見たことがなかったため、ほんとうに 「たまたま同じ場所」 でエントリーしたものなのか、あるいは本来ひとつのポジションが立つべきところ、バグによって2ポジ立ってしまったのか、判断がつかなかったのです。

そして今回、ついに手法Aと手法Bが別々のところでエントリーした ...んじゃないかと思われるのでご紹介します。


10月31日から現在までのユーロドル。

エントリー順にで示しました。 線はストップアウト、線は利益が出ています。 黄色いボックスは気にしないでください。


 800SMAと550SMA間でのレンジ形成後のブレークダウンで売り → ストップアウト。

そのまま進んで上へのブレークアウトで買い → ストップアウト

 速攻ドテン売り

なかなか果敢な攻めですが、ここまではマウストラップの基本的な働きと思われ、これを手法 A によるトレードとしておきましょう。

注目したのは です。 ③の売りを追いかけるようにして売っているのは何故か? なんでここで売りを繰り返すの?

いやいや繰り返しではなく、③とは別の判断基準で売ったのが なのでは。

つまりこれが手法  じゃないかと ...


いずれにせよ開発者に確かめないとわからないし、わかったところでどうということもなさそうなので、詮索と妄想はここまでにしておきますが、今回のエントリーは、AとBふたつの手法の存在をものがたっているような気がします。

とにかく、バグではなくて設計どおりの動きをしているのであればそれでよし。


あとは成績です。

今日の時点 (デモトレード開始から約1ヶ月) では、16戦して10敗6引き分け、資産はマイナス10%ですから、そろそろ 「一発」 が出ないと苦しい。

次に勝ってもようやくプラマイゼロ付近だし、勝率は5.8%と、販売元が言っている15%には遠くおよばない。

もちろんわずか1ヶ月で判断がつくものではないので、じっくり腰を据えて検証していきます。


(ところで、エントリー③の利益が伸びているのは、11月2日の米雇用統計が好感されてドル高が進んだため。このまま行け行けっ!)


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2012年11月2日金曜日

myfxbook が死んでた!


というのは半分当たっているが半分間違いの言い方。

どういうことかというと、ページ上の ◆リアルタイム成績 でご覧いただいているデモトレードの実況中継がストップしていたんです。

実況中継は myfxbook というシステムを使うことで、私のMT4のデータを Web 上の公開する方式。

10月3日から開始したんですが、16日で接続が切れていたんです。

MT4ではトレードがどんどん行われているのに myfxbook には反映されないことは気づいていましたが、無料のシステムだったらこんなものかと思ったのと、忙しくてちゃんとチェックできなかった。

myfxbook はEAをやる人のあいだではポピュラーなので、こんなことは常識かもしれませんが、初めての私は備忘録として書いておきます。

正確にいえば死んだのは myfxbook ではなく (← ごめんなさい濡れ衣でした!) 私のMT4あるいはそれを走らせているレンタルサーバの問題でした。

何日もつなぎっぱなしにしておくと、ゴミデータがたまるなどして通信が阻害されるのかもしれませんね (技術的なことはさっぱりわかりません)。

とにかく myfxbook と MT4をいろいろチェックしても、表示上は正常に通信している状態だったので、これはもう再起動しかないと判断してやってみたらあっさりつながりました。

ただし、めんどくさがってMT4とレンタルサーバ (お名前.com 「Windowsデスクトップ」) の両方をいっぺんに再起動してしまったので、原因がどっちにあったのかは不明。

次回これをやるときは片方ずつにせんといかんですね。



そんなわけで、10月3日以来のデモトレードの全データがアップされてすっきりしました。

ここまでの1カ月で利益を出しているのは Wallabot のユーロドルのみ。

プラス8%は立派な成績じゃないでしょうか。

資金100万円で8万円の儲け。

Wallabot の購入費用(=本日現在のキャンペーン価格)を差し引いても5万円の利益が出たぞと。



Wallabot のポンドドルとドル円は、プラマイゼロ付近をうろうろしてます。

Mouse Trap は▲10%まで凹んでおり、そろそろ 「一発」 が出ないと苦しい。

Mouse Trap の不思議な動作 についてひとつわかったことがあるので、そちらはあらためて。


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2012年10月25日木曜日

Mouse Trap の不思議な動作について


上の リアルタイム成績 のところにも書いてありますが、マウストラップは私が想定していなかった不思議な動きをしています。

10月3日のデモトレード開始から今日までにエントリーチャンスが5回あったんですが、そのうち3回は ポジションがふたつ 立っていたんです。

その3回のうち、2回がブレークイーブン、1回が負け。

ポジションがふたつ立って負けたわけですから、2敗ぶんに相当します。

ここまでトータルで ▲0.4% ドローダウンになっている内訳はそういうことです。


ちなみに、 リアルタイム成績 からMouse Trap の成績ページへ飛び、

ページ下部の囲み枠 トレーディング活動 > 履歴タブ へ進むと、

同じサイズのポジションが同時に開かれた (10月4日、9日、15日) ことが確認できます。


この現象について販売元のロブ・ブッカー・ジャパンに問い合わせたところ、イギリスの開発者からの回答として次のような説明がありました。

マウストラップは2ヶ所の別々のポイントで値動きを探すので、それら両方のシグナルに対してポジションを開く

という感じだったんですが、残念ながら私にはうまく理解できなかったので、もう少し具体的に教えていただけるようお願いしているところです。


とりあえず、バグではなくて設計どおりの動作とのことですから、それはそれでいいのですが、私には不安があります。

マウストラップは小さな負けを繰り返すうちに大きな勝ちを得て利益を出すトレードです。

損小 (ストップロス20pip) 利大 (利益ターゲット225pip) だから、勝率15%でも勝てるというわけ。

ここで問題になるのが、「2ポジション立っちゃう」 問題。

常に2ポジだったら問題ないが、2ポジの場合と1ポジの場合がある から困っちゃう。

だってほら、負けるときはいつも2ポジ立っていたのに、ようやく勝てたと思ったら1ポジしか立っていなかったということ、あり得ますよね?

最悪の場合、実質的な勝率が半分の7.5%にまで落ち込む可能性がある。


また、そもそものトレードの設定を 「リスク1% (1敗あたりの損失が資産の1%)」 にしていても、頻繁にポジションが2個立つようだと、実質的にはリスク2%に近付いていく。

リスク1%のパフォーマンスは私にとっては少々物足りないので、ライブトレードではリスク2%に挑戦しようかと思っているところですが、それだと実質的なリスク4%にせまる可能性があります。

さすがにそれはヤバいんじゃないかと。


以上のことを含めてロブ・ブッカー・ジャパンからの説明とアドバイスを待っているところですので、続報があればまたご紹介します。


     → 続報はこちらをどうぞ!


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2012年10月23日火曜日

Mouse Trap の解説 アップしました

 
Mouse Trap についての概説を載せましたので、ページ上の Mouse Trap とは ボタンから入ってください。



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2012年10月20日土曜日

Wallabot の解説 アップしました


ここでテストしている Wallabot ワラボットとは何か、簡単な解説を書きましたので、よろしければご覧ください。

ページ上の Wallabot とは ボタンから入ってください。


Mouse Trap とは については改めて掲載します。



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2012年10月16日火曜日

Wallabot バックテスト結果 (ドル円)


ユーロドル、ポンドドルに続いてドル円のバックテスト結果です。

テストの条件はこれまでと同じく、以下のとおり。

  資産 $10,000
  トレード 1,000通貨 (0.01ロット) 単位
  ポジションサイズ リスク1%
  各通貨ペア (ユーロドル、ポンドドル、ドル円) とも15分足


■ ドル円 2010年1月~2012年9月 (2年9ヶ月)

  利益: 2,022ドル (20.2%)  プロフィットファクター: 1.15
  最大ドローダウン: 1,574ドル (12.5%)
  トレード: 171回  75勝96敗 (勝率43.8%) 
  売: 75回 (勝率52%) 買: 96回 (37.5%)
  最多連勝: 4  最多連敗: 7

12,500ドルあたりがレジスタンス (笑) になっちゃって、伸びていませんねえ。 微妙に 「高値安値を切り上げ」 ているようにも見えるところが救いですが。

では、長期にわたってトレードしたらどうなるでしょうか。 3年弱から10年弱に延長してみました。

■ ドル円 2003年1月~2012年9月 (年9ヶ月)

  利益: 6,063ドル (60.6%)  プロフィットファクター: 1.13
  最大ドローダウン: 2,339ドル (18.6%)
  トレード: 667回  283勝384敗 (勝率42.4%) 
  売: 310回 (勝率41.2%) 買: 357回 (43.4%)
  最多連勝: 7  最多連敗: 9

ユーロドルと同じく初期にはドローダウンが続きましたが、2005年にボトムをつけてからは右肩上がり。 リーマンショック後には約18%のドローダウンがおきましたが、その後は2010年9月まで急伸しました。 それ以降の停滞が、さっきのグラフです。

それにしても10年たらずかかって利益60%はちょっとさびしい。 

今のところ私は、Wallabot のライブトレードを始めるならユーロドル、ポンドドル、ドル円の3ペアにしようと思っているので、ドル円に無理をさせる必要はないんですが、もうちょっと頑張ってもらいたくもある。

そこで例によって、ポジションサイズを2倍にしてみました。

■ リスク2% (ポジションサイズ2倍) でトレード

もちろんドローダウンは深くなりましたが、負けるにつれポジサイズが縮小する方式なので、「リスク1%」 と比べて危険!というほどではないでしょう。

ピークの利益を比べると、7,455ドル → 15,936ドルと倍増しており、ポジション倍増の恩恵をかみしめるところ。


ドル円、願わくはここ2年ほど続いている停滞を脱して、ふたたび右上がりにならんことを。

現状、負けてはいないけど勝てない Wallabot ドル円、ライブトレードに含めるべきかどうか微妙なところです。

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2012年10月13日土曜日

Wallabot バックテスト結果 (ポンドドル)


ユーロドルをバックテストしたところでは、まずまず期待できそうな結果でした。

Wallabot の発売元 (Rob Booker Japan) では、取引通貨ペアとしてポンドドルとドル円も推奨しているので、それらもユーロドルと同じような成績を出してくれれば、Wallabot はけっこう頼りになるEAということになりそうです。

でも、ポンドドルのバックテストは微妙な結果に ...


テストの前提はユーロドルのときと同じです。

  資産 $10,000
  トレード 1,000通貨 (0.01ロット) 単位
  ポジションサイズ リスク1%
  各通貨ペア (ユーロドル、ポンドドル、ドル円) とも15分足


■ ポンドドル 2010年1月~2012年9月 (2年9月)
 
  利益: ▲259ドル (▲2.6%)  プロフィットファクター: 0.98
  最大ドローダウン: 3,075ドル (25.1%)
  トレード: 275回  113勝162敗 (勝率41%) 
  : 125回 (勝率38.4%) 買: 150回 (43.3%)
  最多連勝: 7  最多連敗: 11

資産は、11年8月にピーク (12,079ドル) をつけてから大きくドローダウン。現在、ようやく上向きになるかどうかという状態です。

目をひいたのが、赤文字で示した SHORT トレードの負けっぷり。 これじゃあきまへんて。

そこで、もしも SHORT をやめて LONG のみにしたらどうなるかというのが次のグラフです。

■ ポンドドル 2010年1月~2012年9月 (2年9ヶ月)  LONG のみ
 
  利益: 592ドル (5.9%)  プロフィットファクター: 1.07
  最大ドローダウン: 1,332ドル (11.9%)
  トレード: 150回  65勝85敗 (勝率43.3%)  LONG のみ
  最多連勝: 6  最多連敗: 8

曲がりなりにもプラスになりました。 とりあえず今回テストした期間 については、ポンドドルは売りが苦手ということにしておきましょう。

(ちなみに、MT4では チャート上で右クリック > Expert Advisors > Properties > 全般タブ > Common でOnly Long を選択すれば LONG のみのトレードができるようです。私のデモ口座ではそうしていませんが。)


さて、ポンドドルは LONG のみとしたところで、ここ3年たらずのトレードで利益が592ドルとは淋しすぎる。 ポンドドルは駄目なんでしょうか?

そうでもない かもしれない というグラフをご覧ください。 期間を10年たらずまで伸ばしてみました。

■ ポンドドル 2003年1月~2012年9月 (年9月)  LONG のみ

  利益: 2,484ドル (24.8%)  プロフィットファクター: 1.08
  最大ドローダウン: 1,574ドル (11.9%)
  トレード: 459回  190勝269敗 (勝率41.3%)  LONG のみ
  最多連勝: 7  最多連敗: 10

グラフから直観的に理解できるのは、ぐずぐずと足踏みすることは多いが、大きなドローダウンがないこと。

年間の平均利益はたった254ドルですから、もうかるシステムとは言えませんが、ひたすらしぶとく持ちこたえるドジョウ内閣みたいなもんですね。

だから、ポンドドルの 「負けにくい」 特性を信頼するのであれば、ポジションサイズを増やして (現行リスク1% → 2~3%など) がんばる手もあるかと。


Wallabot のバックテスト結果、次回はドル円です。

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2012年10月12日金曜日

Wallabot リスク上げたらどうなる?


先日ご紹介したWallabot (ユーロドル) のバックテストでは、2年9ヶ月で利益70% (資金10,000ドル → 17,000ドル) になったと報告しました。

3年近くもかけてたった7,000ドルかいと思う人と、銀行預金と比べりゃ天国やなと思う人がいることでしょう。

それは事情によりけりですが、試しにもっと儲かるようにしてみましょう。

前回テストではポジションサイズを 「リスク1%」、1敗あたりの損失額が資産の1%になる設定にしていました。

これを2%にアップしてみました。 (ユーロドル 2010年1月~2012年9月

リスク 
リスク 
両者のピークを比べると、1%では18,577ドルちょっとなのに対して、2%では24,080ドルに達しています。

ポジションを増やせば儲かるのは当然。

それじゃ Wallabot はリスク2%で決定! てゆーか3%とか5%でやってみよー!

となる前に、次のグラフをご覧ください。

さっきのグラフは現在までの3年たらずでしたが、これを10年たらずまで伸ばしてみました。 
 (ユーロドル 2010年1月~2012年9月

リスク 
リスク 
今度は両者のピークが19,000ドル前後と、どっこいどっこいになっちゃいました。

そりゃそうですよね。 今回は2009年1月までの長い長いドローダウンを含めていますから、ポジションが大きいぶん凹みも大きくなり、当初資金10,000ドル (線) の下へ深くもぐりこんでいます。 それが利益の伸びに影響したんじゃないか。

Wallabot はたぶん2009年以降の相場にフィットした設計になっているので、それ以前のデータにさほどの意味はないかもしれませんが、一般論としては長いドローダウンを常に勘定に入れるべできでしょう。

そういう意味では、リスクを上げる (=ポジションを大きくする) ことが利益に直結するとは限らないという教訓が得られました。

少なくとも Wallabot においてはね。



さて、Wallabot では、ポジションサイズを例えば 「1ロット」 に固定することもできます。

(細かくいえばこれにも2種類あって、「証拠金100万円あたり0.5ロット」 というように、資金量に応じてポジサイズを自動的に増減させることも可能)

ためしに、さっきの 「1%」 と 「固定0.6ロット」 を比べてみましょう。

0.6としたのは、ピークの利益を揃えて比べやすくするためです。

リスク 
固定 0.6ロット
ピークは両者ともに19,000ドル前後。 「0.6ロット」 のほうは、深めのドローダウンを覚悟する必要がありそうです。

ここで比較したかぎりでは、「リスク〇%」 方式がより安全ということが言えると思います。

負け続ければポジションサイズがどんどん小さくなる = 下り坂でブレーキを踏む。

一方で勝ち続ければポジが大きくなりますから、福利効果でどんどん資産が増える。

こう言ってしまうといいことだらけにも思えますが、勝って勝ってポジサイズが大きくなるほど、システムのトラブルでストップロスが執行されないような場合は 大きな損失 をこうむりますから、そのぶんリスクが増えるともいえるわけで ...

難しいですね。


ところで今日ご紹介したのは ユーロドル のバックテストでしたが、RBJでは ポンドドルドル円 のトレードも推奨していますので、これら3通貨ペアを同時にトレードすれば、利益は大きくなるはずです。

ほんとにそうでしょうか?

私がポンドドルとドル円をテストした範囲では、ちょっと微妙な結果が出ています。

次回はポンドドルについて。

面白い発見もありましたのでお楽しみに!


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2012年10月11日木曜日

Mouse Trap の結末


先日の Mouse Trap のエントリー、こんな感じで進んでます とお伝えしましたが、その結末をご紹介しましょう。

Mouse Trap は利益ターゲット225pip、ストップロス20pipでトレードする損小利大タイプ。 当然ながら勝率は低く、わずか15%と説明されています。

負けが多いだけでなく、引き分けも多い のが Mouse Trap の特徴。

利益がある程度まで伸びたところでストップロスをエントリー価格へ移動させ、損失ゼロ (ブレークイーブン) にしているんですが、そうなる確率が高いということです。

そりゃそうですよね、失速なしで225pipまで行けることなんて珍しいよ。


で、今回はこうなりました。


ターゲット (設計上は225pip) の半分くらいまで行ったんですが、勢いを失ってブレークイーブンで終わりました。

ううーん ...途中100pipをこえたトレードが利益ゼロに終わるのはもったいない感じがします。 せめてポジションの半分はターゲットの50%で利確するとかだったらいいのに ...

と思うところですが、実際どうなんでしょうね。

それをやると残りの50% (予定利益の25%) を取りそこねることになりますから、勝率は上がってもトータル利益は下がるのかもしれません。

なにしろ勝率は低いけど 「一回の勝ちできっちり利益を出す」 システムですからねえ。

このような、途中利確したらどうかみたいな試行錯誤は、Mouse Trap の開発者 (ロブ・ブッカーの手法がEAに合っていると考えたイギリス人) が試してみなかったはずはないと思うんですが、どうだったんでしょう。

自分にEAを作る技術 (この場合は改造する技術) があるのなら、そういうトライをいやってみるところなんですが、今はまるっきりシロートなもので ...

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2012年10月10日水曜日

Wallabot バックテスト結果 (ユーロドル)


Wallabot についてはバックテストのデータが不足していますよね。

販売ページへ行っても、リスク10% でトレードしたら1年ちょっとで Max 330% 行くぜ! みたいなパフォーマンス履歴は紹介されているものの、少なくとも私にとっては現実的じゃない。

リスク10%ってのは1敗あたりの損失額が資産の10%になるポジションサイズですから、ドローダウンが大きくて危険 (とくに初期は資金を溶かす可能性高し)。

もっと小さく堅実にいくのがEAの王道なんですが、じゃあリスク1%でトレードしたらどうなるのかといったデータが提示されおらず、不満を感じている方も多いのでは。

今日は私のバックテスト結果をご紹介します (何度も申し上げているようにMT4初心者がやったことですから、そのように割り引いて見てくださいね)


【Wallabot バックテストの条件】

  資産 $10,000
  トレード 1,000通貨 (0.01ロット) 単位
  ポジションサイズ リスク1%
  各通貨ペア (ユーロドル、ポンドドル、ドル円) とも15分足

■ ユーロドル 2010年1月~2012年9月 (2年9ヶ月)
 

  利益: 7,002ドル (70%)  プロフィットファクター: 1.28
  最大ドローダウン1,821ドル (9.8%)
  トレード: 328回  146勝182敗 (勝率44.5%) 
  売: 149回 (勝率42.2%) 買: 179回 (46.3%)
  最多連勝: 6  最多連敗: 8
 
ユーロドルは順調に勝って今年5月には利益85%のピークをつけたものの、直近およそ5ヶ月間はドローダウンが続いています。

続いては、ユーロドルをもっと長~くトレードしたらどうなるかというテスト。

■ ユーロドル 2003年1月~2012年9月 (年9ヶ月)

  利益: 7,723ドル (77%)  プロフィットファクター: 1.14
  最大ドローダウン4,674ドル (42.1%)
  トレード: 889回  374勝515敗 (勝率42%) 
  売: 460回 (勝率41.9%) 買: 429回 (42.1%)
  最多連勝: 7  最多連敗: 9 

Wallabot は2009年から突然勝てるようになった ...というか、2009年以降の相場に合わせて作ったんでしょうけどね。

今年5月からのドローダウンは2009年以降では最大規模になっています。 今後もちなおせばOKですが、もしかしたら Wallabot が 2年半の寿命を終えた可能性 もゼロとはいえません。

2009年以前の不調な時期のことですが、最大ドローダウンが42%に達しており、1万ドルの資産が6,400ドルまで減っています。 こうなっちゃうとまずいですね。

「寿命を終えた」 は大袈裟ですが、長期にわたって相場にフィットしなくなった場合、RBJではEAのアップデート版を配布するといっています (有償か無償かは不明)。



というわけで、まずまずの成績となったユーロドルの Wallabot。

このほかポンドドル、ドル円が推奨されていますが、そっちのバックテスト結果はあらためて。

また、利益を増やすためにリスクを2%または3%へ引き上げた場合や、ポジションサイズを固定した場合 (一律5万通貨など) の結果についてもあらためてご紹介する予定です。


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デモ成績をリアルタイムで

Wallabot (ユーロドル、ポンドドル、ドル円) と Mouse Trap (ユーロドルのみ) の成績をリアルタイムで見られるようにしました。

ページ上段の ◆リアルタイム成績 というボタンを押してくださいウィルスサイトへ飛びます嘘です嘘です真っ赤な嘘ですから安心してポチしてくださーい!

まだ始まったばかりで 「成績」 というほどの内容はありませんけどね。


とにかく便利な時代になったもんです。

この myfxbook というやつ、使い方をいろいろ勉強したいと思っています。


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2012年10月8日月曜日

VPSの 「画面処理速度」 について


MT4を24時間安定して走らせるため、レンタルサーバのひとつ、お名前.com の 「Windows デスクトップ」 を使っています (先日、軽くご紹介しました)。

といっても証券会社とのタイアップによる 60日間無料お試しキャンペーン を利用しているので、有料サービスと同一の環境かどうかは不明。

あるいは、説明書のたぐを読むのがめんどくさい私が何か間違った使い方をしている可能性ゼロとはいえない。

そのうえでの話ですが、実際の画面処理速度はこんな感じ という例をお目にかけましょう。

2種類のEAのためMT4を2本走らせている状態で、ブラウザ (IE) をたちあげてみました。


この動画がどんなにトロくても、あなたのPCのせいじゃないと思います(笑)

私はVPSが初めてなので、これが普通なのか遅いのかわかりません。

遅いとしても、Windows デスクトップ 上の処理が遅いのではなく、私のPCが リモートデスクトップ接続 で読みに行くスピードが遅いだけなのかもしれません。

ですからこの映像をご覧になっただけで 「Windows デスクトップ、とろいじゃん」 と判断することだけはやめてください。

あくまでひとつの例とご理解くださいね。

でも、電話線接続でモデムがピィーガガーとうなっていた時代を思い出したことは事実。 もっとサクサクしてくれるとストレスないんだけどなあ。


それはそうと、肝心のMT4の挙動を見ていると、私のPC上での見かけは別として、アプリ自体はサクサク動いている印象もあります。

最低限トレードだけちゃんとやってくれればOK。

Windows デスクトップ上での実効通信速度を測る方法があると思うし、そういう記事をどこかのブログで見たことがあるので、ご興味あれば検索してみてください。

私も時間ができたら測る努力をしてみます。

とかいってお試し期間60日はまだ始まったばっかりなので、のんびり構えちゃうんだよなあこれが。


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2012年10月6日土曜日

Mouse Trap ② 途中経過


自動売買のエントリーひとつひとつについて経過報告してもあまり意味がないと思うけど、始めたばかりで面白がっているので、昨日エントリーした Mouse Trap のその後をやります。

ちなみに、タイトルの Mouse Trap ② という番号は、これから作るトレード履歴表で使う予定の、エントリーの通し番号。 (このあたり履歴表をふくめて手探り中なので、まさに備忘録を書き記している状態)

↑ 追記: めんどくさいのでやめました。成績はページ上段の ◆リアルタイム成績 からどうぞ。

さてその Mouse Trap ②番さん、勝率15%というふれこみだったくせに、なんと2回目のエントリーにしてけっこう伸びています。


利益ターゲットは223pip。 その半分ぐらいまで行って一息ついているところ。 最後の急な上げはアメリカ雇用統計です。

現時点で90pipほどですが、なぜかふたつ存在するポジションの含み益はそれぞれ420ドル。 あわせて840ドルになっているじゃあーりませんか。

このままターゲットに届いたら2000ドル?!

検証開始早々そういうことが起きると、惚れちゃうよ?!



ところでポジションがふたつ建っている (それぞれ0.47ロット) 理由はいまだに不明。

ポジションサイズは、負けた場合の損失額が資産の1%、つまり 「リスク1%」 になるように設定されているが、

A) 現在建っているポジションのそれぞれが 「1%」 サイズである = プログラムのミスで2ポジ建ってしまった (=現状、「リスク2%」 になっている)

B) 2ポジ合わせて 「1%」 である = なんらかの理由によりポジションが2分割されている (=途中利確のため?)

という悩みをかかえていました。


この問題、ストップロス幅さえわかれば、ロット数との兼ね合いで A と B のどっちなのかわかるんだが、寝ているあいだにエントリー → ブレークイーブンと進んだため、ストップロス幅が不明。

MT4初心者がいじくってみたところ、下段の 操作履歴タブ を開いてストップロス値が変更された履歴を発見。

最初のストップロス幅は21pipと判明。

21pipで資産の1%=100ドルに達するということは、ポジションサイズは0.47ロット。

 【1ロット時、1pip=10㌦として ... 100ドル÷(21pip×10㌦)=0.47】


↑ ほとんどメモ用紙と化しているこのブログ(笑)


そして、いま建っているふたつのポジはそれぞれ0.47ロット。

つまり、「リスク1%」 の正しいサイズのポジションが ふたつ建っている ことがわかったと。

ふう。

さあ、RBJに問い合わせだ。 これって誤動作?

おいらの設定ミスはないと思うんだけどなあ ...



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2012年10月5日金曜日

こんな感じで進んでます


トレード結果をここにどのように記録していったらいいのか、さっぱりわかりません。

トレード日時や価格の一覧表 (Excel) を作り、常に最新版が見られるようにしようと思ってはいますが、それ一枚で用が足りるならブログなんて書く必要がない。

かといって裁量トレードではないから分析や解説じみたことを書くわけでもない。

EAについての他のブログはどんなことを書いていらっしゃるんでしょうね。

これから見学の旅に出かけることにします。


それはそれとして、Wallabot と Mouse Trap は こんなビジュアルです というご紹介をしておきましょう。

2012年10月3日スタートのEA、2日目の現在は

Wallabot  1敗

Mouse Trap  1敗 1トレード中



■ まずは Wallabot。


ローソクとストキャスの同じ時間帯に引かれた赤線が Wallaby ダイバージェンスのサイン。

これで買いが入りましたが、あえなく反転、ストップアウトしました (オレンジの矢印)。

ストップアウト直後にふたたびダイバージェンスを形成しているように見えますが、なぜかエントリーはなし。

ロジックの内容を知らないのですが、負けの直後はトレンド継続 (ここでは下落) を疑って連続エントリーをしないのかもしれませんね。

でも、むしろ一回負けたところがチャンスってことが裁量だとよくあるんだけどなあ ...


ちなみにポジションサイズの設定ですが、「3万通貨」 といった固定サイズにすることもできますが、私は今回、「ロスカット時の損失が資産の1%になる」 という、ブラッドレーさんおすすめの設定にしてあります。

なので証拠金1万ドルで始めたこのデモ口座では、今のところ一敗につき100ドルの損失です。



■ 続いて Mouse Trap。

こちらは勝率15%程度を見越しているので、スタートでまず1敗ってのはお約束コース。

現在2回目のエントリー中ですが、なんとプラスになっていますよ。





黄色いサプライズ・ボックスをぬけたローソクの終値で買い。 ある程度の利益が出たところでブレークイーブン (ストップロスを買値に移動) するので、今はリスクゼロになっています。

しかし先は長いです。 下のチャートでは利益ターゲットが見えるようにしました。






ターゲットまでなんと223pip。 めちゃ強気の設定。

逆にストップロス幅がすごく狭いので、損小利大。 勝率15%でも勝てるというのが Mouse Trap の目指すところ。

なぜかポジションがふたつ建っているので、片方は途中決済して堅実に利益をとるのかなとも思ったんですが、決済指値が両方とも同じなので、ちょっと事情がつかめない。

このあたりの設定についてはRBJによる解説がどこかにあるんだろうか? 私はまだ見たことがないぞ。

いろいろ知りたいぞ。



ところで上記のチャートは、トレードしているMT4から取ってきたわけではありません。 Wallaby ダイバージェンスのラインなどは、トレードが終わると消えてしまうようなので、別のMT4にシコシコ書き込んで、トレード時の様子を再現 したものです。

というわけですごーく手間がかかる作業のため、こんなことをいつもやるわけにはいかない。

だから数字だけで淡々と成績を記録するのがもっとも合理的ということになります。

まあ、どういうブログにするのかはゆっくり考えるということで ...


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2012年10月4日木曜日

EA開始の手順


デモ運用をどのようにして始めたのか、その手順を備忘録的に。

なお、私は以下に登場する各企業とはアフィリエートといったつながりは皆無で、単なるお客です。


■ ロブ・ブッカー・ジャパン(RBJ)からEAを入手 


Wallabot と Mouse Trap のEAプログラムデータがメールで送られてくる。 (販売ページはこちら

EAを起動するにはRBJが発行するライセンスキーが必要。 取引する口座番号をRBJに知らせると発行してもらえる。

(ちなみに私はデモ口座の番号を知らせたが、ライブ口座に移行するときは新たにライブ用のライセンスキーを発行してもらう必要があると思う)

ライセンスキーをもらったら、MT4のセッティング。 案内メールのリンクから解説ビデオに飛び、言われたとおりにやるだけ。

2種類のEAを同時に走らせるが、それぞれのパフォーマンスをちゃんと確認するためには、別々のMT4で走らせたい。 MT4を2回ダウンロードするが、アプリを格納するフォルダやアプリのアイコンに「MT4 Wallabot」 のような名前をつけて区別すれば混乱しない。


■ デモ口座


Alpari Japan でデモ口座を開設。

MT4をダウンロードし、EAをセッティングすればデモ運用を開始できる (私はとりあえずそうした) が、それだと24時間パソコンつけっぱなしの必要があり現実的ではないので、レンタルサーバー VPS の使用がベター (詳細は後述)。


■ ライブ口座


とりあえずEAをデモ運用する私にライブ口座は必要ないが、上記のVPS問題を解決するため Alpari Japan で開設。

Alpari Japan は VPSサービスの お名前.com Windows デスクトップ と提携しており、ライブ口座をひらけば 60日間無料で使える。 月々二千数百円のサービスだが、いきなりお金を払うこたない。 ちなみに FXDD などいくつかの証券会社が提携しているので、Alpari である必要なし。


■ VPS (Windows デスクトップ) 


Alpari のサイトで Windows デスクトップ 「60日間無料キャンペーン」 の紹介をはじめて見たとき、申し込み期限は9月末日だったが、締め切り近くになったら11月末日になっていた。 好評だからのかその逆なのか知らないが、私はもろもろの準備が整ったのが10月4日だったので、あわてることなく申し込めた。

申し込みは Alpari (もしくは他の証券会社) の キャンペーン紹介ページ (← 時期がすぎればリンク切れするかも)から。

申し込みから使用できるまで10分~2時間かかるとのことだったが、わずか5分後に 「サーバの設定完了」 というメールがきたので速攻で接続開始。


指示のとおりに作業すると、たちまち Windows デスクトップ が使用可能に。


Windows に標準載されている リモートデスクトップ接続 を使用して外部サーバにつないでいるわけだが、見た目は実に単純で、パソコン上に開いた窓から別のパソコンのデスクトップを丸ごと見ているかたち。

画像の一番下が私のパソコンのメニューバー。 その上にめいっぱい開かれているウィンドウで 「別のパソコンのデスクトップ」 を見ている。 そのデスクトップにもメニューバーがあり、ブラウザなどを立ち上げられるから、使用感はまったく普通のパソコン。

ちなみに、ウィンドウの右上端の - マーク、□ マークを使い、ウィンドウのサイズは好きなようにいじれます。 初期設定ではめいっぱいサイズになっているかも。

動きはもっさり している。 技術的なことはわからないが、無料期間中はサーバを共有する人が高負荷をかけるとスピードが落ちるみたいな状況かも。 通常の (有料の) 使用にあっては、他人の負荷に影響されずサクサク動くとの説明を見たような気がする。


VPSがつながったらMT4の仕込み。


上の画像は Windows デスクトップ上でブラウザを開き、MT4をダウンロードしようとしているところ。 左端にはすでにダウンロードしたMT4のショートカットが置いてあり、それぞれ Wallabot 用、Mouse Trap 用の名前がついている。


MT4のインストールが済んだら、RBJのビデオを見ながらセッティング。 画像は Wallabot を走らせているところ。 最大でドル円、ユーロドル、ポンドドルの3ペアを取引します。



Wallabot 用のMT4の余白に Mouse Trap 用のMT4を開いたのが下の画像。Mouse Trap はユーロドルのみトレードします。



すごく大事なこと。

Windows デスクトップは閉じてもいいが、MT4を閉じてはいけない

MT4は24時間走らせっぱなしにしておかないと自動売買できないから。 当然だねっ!



以上、手順を一直線に並べるのは難しいのでゴチャゴチャになりましたが、要するに、

1) EAを入手

2) ライブかデモの口座開設

3) VPSを確保 (ライブ口座開設による無料キャンペーンあり)

3) VPS上にMT4をインストールし、EAをセッティング

これだけです。 EA初体験、MT4はちょっとしかいじったことのない私でも、問題なく立ち上げることができました。

それから、私はデモ口座をなんとなく Alpari で開きましたが、Windows デスクトップ さえ確保すれば、デモ口座はどこの会社だろうと関係なく使えます。

ちなみに Alpari のデモ口座は30日しか使えないので、延長を受け付けてくれない限りは新しい口座が必要となり、そうするとRBJから新しいライセンスキーを発行してもらい、セッティングもやり直しという事態におちいります。

ここまで書いたところでRBJからメールが来て、「デモをやるのなら 口座に期限のない会社 を使うといいよ」 というアドバイスをいただきました。

ありゃりゃ。

デモによる検証が1ヶ月で終わるとは思えないので、今のうちに乗り換えておこうか ...

なかなかスムーズには行かないものです。


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