Wallabot バックテスト結果 （ドル円）

ユーロドル、ポンドドルに続いてドル円のバックテスト結果です。

テストの条件はこれまでと同じく、以下のとおり。

　 資産　＄１０，０００

　　トレード　１，０００通貨 （０．０１ロット） 単位
　 ポジションサイズ　リスク１％
　 各通貨ペア （ユーロドル、ポンドドル、ドル円） とも１５分足

■ ドル円　２０１０年１月～２０１２年９月 （２年９ヶ月）

　　利益： ２，０２２ドル （２０．２％）　　プロフィットファクター： １．１５
　　最大ドローダウン：　１，５７４ドル （１２．５％）

　　トレード： １７１回　　７５勝９６敗 （勝率４３．８％）　

　　売： ７５回 （勝率５２％）　買： ９６回 （３７．５％）

　　最多連勝： ４　　最多連敗： ７

12,500ドルあたりがレジスタンス (笑) になっちゃって、伸びていませんねえ。　微妙に ｢高値安値を切り上げ」 ているようにも見えるところが救いですが。

では、長期にわたってトレードしたらどうなるでしょうか。　３年弱から１０年弱に延長してみました。

■ ドル円　２００３年１月～２０１２年９月 （９年９ヶ月）

　　利益： ６，０６３ドル （６０．６％）　　プロフィットファクター： １．１３
　　最大ドローダウン：　２，３３９ドル （１８．６％）

　　トレード： ６６７回　　２８３勝３８４敗 （勝率４２．４％）　

　　売： ３１０回 （勝率４１．２％）　買： ３５７回 （４３．４％）

　　最多連勝： ７　　最多連敗： ９

ユーロドルと同じく初期にはドローダウンが続きましたが、２００５年にボトムをつけてからは右肩上がり。　リーマンショック後には約１８％のドローダウンがおきましたが、その後は２０１０年９月まで急伸しました。　それ以降の停滞が、さっきのグラフです。

それにしても１０年たらずかかって利益６０％はちょっとさびしい。　

今のところ私は、Wallabot のライブトレードを始めるならユーロドル、ポンドドル、ドル円の３ペアにしようと思っているので、ドル円に無理をさせる必要はないんですが、もうちょっと頑張ってもらいたくもある。

そこで例によって、ポジションサイズを２倍にしてみました。

■ リスク２％ （ポジションサイズ２倍） でトレード

もちろんドローダウンは深くなりましたが、負けるにつれポジサイズが縮小する方式なので、「リスク１％」 と比べて危険！というほどではないでしょう。

ピークの利益を比べると、７，４５５ドル → １５，９３６ドルと倍増しており、ポジション倍増の恩恵をかみしめるところ。

ドル円、願わくはここ２年ほど続いている停滞を脱して、ふたたび右上がりにならんことを。

現状、負けてはいないけど勝てない Wallabot ドル円、ライブトレードに含めるべきかどうか微妙なところです。

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