Wallabot リスク上げたらどうなる？

先日ご紹介したWallabot （ユーロドル） のバックテストでは、２年９ヶ月で利益７０％ （資金10,000ドル → 17,000ドル） になったと報告しました。

３年近くもかけてたった7,000ドルかいと思う人と、銀行預金と比べりゃ天国やなと思う人がいることでしょう。

それは事情によりけりですが、試しにもっと儲かるようにしてみましょう。

前回テストではポジションサイズを 「リスク１％」、１敗あたりの損失額が資産の１％になる設定にしていました。

これを２％にアップしてみました。　（ユーロドル 2010年1月～2012年９月）

リスク １％

リスク ２％

両者のピークを比べると、１％では18,577ドルちょっとなのに対して、２％では24,080ドルに達しています。

ポジションを増やせば儲かるのは当然。

それじゃ Wallabot はリスク２％で決定！　てゆーか３％とか５％でやってみよー！

となる前に、次のグラフをご覧ください。

さっきのグラフは現在までの３年たらずでしたが、これを１０年たらずまで伸ばしてみました。 

　（ユーロドル 2010年1月～2012年９月）

リスク １％

リスク ２％

今度は両者のピークが19,000ドル前後と、どっこいどっこいになっちゃいました。

そりゃそうですよね。　今回は２００９年１月までの長い長いドローダウンを含めていますから、ポジションが大きいぶん凹みも大きくなり、当初資金10,000ドル （━線） の下へ深くもぐりこんでいます。　それが利益の伸びに影響したんじゃないか。

Wallabot はたぶん２００９年以降の相場にフィットした設計になっているので、それ以前のデータにさほどの意味はないかもしれませんが、一般論としては長いドローダウンを常に勘定に入れるべできでしょう。

そういう意味では、リスクを上げる （＝ポジションを大きくする） ことが利益に直結するとは限らないという教訓が得られました。

少なくとも Wallabot においてはね。



さて、Wallabot では、ポジションサイズを例えば 「１ロット」 に固定することもできます。

（細かくいえばこれにも２種類あって、「証拠金100万円あたり０．５ロット」 というように、資金量に応じてポジサイズを自動的に増減させることも可能）

ためしに、さっきの 「１％」 と 「固定０．６ロット」 を比べてみましょう。

０．６としたのは、ピークの利益を揃えて比べやすくするためです。

リスク １％

固定 ０．６ロット

ピークは両者ともに19,000ドル前後。　「０．６ロット」 のほうは、深めのドローダウンを覚悟する必要がありそうです。

ここで比較したかぎりでは、「リスク〇％」 方式がより安全ということが言えると思います。

負け続ければポジションサイズがどんどん小さくなる ＝ 下り坂でブレーキを踏む。

一方で勝ち続ければポジが大きくなりますから、福利効果でどんどん資産が増える。

こう言ってしまうといいことだらけにも思えますが、勝って勝ってポジサイズが大きくなるほど、システムのトラブルでストップロスが執行されないような場合は 大きな損失 をこうむりますから、そのぶんリスクが増えるともいえるわけで ．．．

難しいですね。


ところで今日ご紹介したのは ユーロドル のバックテストでしたが、ＲＢＪでは ポンドドル、ドル円 のトレードも推奨していますので、これら３通貨ペアを同時にトレードすれば、利益は大きくなるはずです。

ほんとにそうでしょうか？

私がポンドドルとドル円をテストした範囲では、ちょっと微妙な結果が出ています。

次回はポンドドルについて。

面白い発見もありましたのでお楽しみに！

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