Wallabot バックテスト結果 （ポンドドル）

ユーロドルをバックテストしたところでは、まずまず期待できそうな結果でした。

Wallabot の発売元 （Ｒob Ｂooker Ｊapan） では、取引通貨ペアとしてポンドドルとドル円も推奨しているので、それらもユーロドルと同じような成績を出してくれれば、Wallabot はけっこう頼りになるＥＡということになりそうです。

でも、ポンドドルのバックテストは微妙な結果に ．．．

テストの前提はユーロドルのときと同じです。

　 資産　＄１０，０００
　　トレード　１，０００通貨 （０．０１ロット） 単位
　 ポジションサイズ　リスク１％
　 各通貨ペア （ユーロドル、ポンドドル、ドル円） とも１５分足

■ ポンドドル　２０１０年１月～２０１２年９月 （２年９ヶ月）

　

　　利益： ▲２５９ドル （▲２．６％）　　プロフィットファクター： ０．９８

　　最大ドローダウン：　３，０７５ドル （２５．１％）

　　トレード： ２７５回　　１１３勝１６２敗 （勝率４１％）　

　　売： １２５回 （勝率３８．４％）　買： １５０回 （４３．３％）

　　最多連勝： ７　　最多連敗： １１

資産は、１１年８月にピーク （12,079ドル） をつけてから大きくドローダウン。現在、ようやく上向きになるかどうかという状態です。

目をひいたのが、赤文字で示した SHORT トレードの負けっぷり。　これじゃあきまへんて。

そこで、もしも SHORT をやめて LONG のみにしたらどうなるかというのが次のグラフです。

■ ポンドドル　２０１０年１月～２０１２年９月 （２年９ヶ月） 　LONG のみ

　

　　利益： ５９２ドル （５．９％）　　プロフィットファクター： １．０７

　　最大ドローダウン：　１，３３２ドル （１１．９％）

　　トレード： １５０回　　６５勝８５敗 （勝率４３．３％）　← LONG のみ

　　最多連勝： ６　　最多連敗： ８

曲がりなりにもプラスになりました。　とりあえず今回テストした期間 については、ポンドドルは売りが苦手ということにしておきましょう。

（ちなみに、MT4では チャート上で右クリック > Expert Advisors > Properties > 全般タブ > Common でOnly Long を選択すれば LONG のみのトレードができるようです。私のデモ口座ではそうしていませんが。）


さて、ポンドドルは LONG のみとしたところで、ここ３年たらずのトレードで利益が５９２ドルとは淋しすぎる。　ポンドドルは駄目なんでしょうか？

そうでもない かもしれない というグラフをご覧ください。　期間を１０年たらずまで伸ばしてみました。

■ ポンドドル　２００３年１月～２０１２年９月 （９年９ヶ月） 　LONG のみ

　　利益： ２，４８４ドル （２４．８％）　　プロフィットファクター： １．０８
　　最大ドローダウン：　１，５７４ドル （１１．９％）
　　トレード： ４５９回　　１９０勝２６９敗 （勝率４１．３％）　← LONG のみ
　　最多連勝： ７　　最多連敗： １０

グラフから直観的に理解できるのは、ぐずぐずと足踏みすることは多いが、大きなドローダウンがないこと。

年間の平均利益はたった２５４ドルですから、もうかるシステムとは言えませんが、ひたすらしぶとく持ちこたえるドジョウ内閣みたいなもんですね。

だから、ポンドドルの 「負けにくい」 特性を信頼するのであれば、ポジションサイズを増やして （現行リスク１％ → ２～３％など） がんばる手もあるかと。


Wallabot のバックテスト結果、次回はドル円です。

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